期权日志2022-08-01 低级错误

一、账户情况

交易日:2022年8月1日

当日平仓盈亏:-1010元

卖方持仓订单明细:

账户订单持仓情况

二、账户订单情况

1、豆粕止损

29日晚盘,豆粕本来时打算开盘对冲的,没想到行情直接高开,对冲时已经走了七八十个点,到达上方的压力位了,所以干脆平仓止损了。

也许这个订单可能时刚好砍在地板上,可是还是砍掉了。亏损1700元。

豆粕止损亏损表

所以,期货对冲的时机非常重要。

这笔订单犯的错误就是:发现趋势反转,没有继续止损,而是想着对冲。

还是那句话,对冲,备而不用为最好。

从今天白天的行情来看,行情发生回调,所以,这笔订单我确实是砍在高处了。

但是对于这笔订单的止损,我并不感觉到后悔,因为如果不止损,周末我过得不会安生,情绪会大受影响。

2、PTA止盈

PTA今日平仓止盈,总权利金是860元,平仓收获权利金690元,剩余价值不多了,所以做止盈处理。

PTA止盈表

3、其它订单

铁矿石、液化气、棕榈油都发生了回调行情,都在策略范围之内,加之马上到期了,时间价值的损耗非常快,所以订单继续持仓。

三、问题总结

周日停盘,这一天感觉身体状况好多了,加上陪小孩去山里面玩了一天,精神好多了。

然后回顾了一下最近的交易,发现犯错误了,包括非常低级的错误。

1、弄错到期时间了。

大连和郑商所的到期时间分别是周三和周五,我给记成了周一和周三,虽然看起来区别不大,但是实际交易过程中还是有差别的。

到期时间越近,选择的行权价格也就越近,下单就会更加激进,这两天的区别,导致选择的行权价比较近,订单风险就越大。

一个非常非常低级的错误,但是很重要,直接影响到了后面的操作。

2、扛单。

虽然说面对逆势行情可以选择对冲,但是这个策略是备而不用的,能止损就尽量止损,譬如棕榈油卖涨,明显的扛单操作,走出震荡区域,就应该及时止损,反手做多的,现在,卖涨已经逼近行权价,是一笔危险的单子。

3、逆势建仓。

液化气订单组成了双卖订单,昨天将卖出看涨平仓止盈了,偏偏后面多做了一个动作:移仓卖涨。本身液化气的行情就是属于走出震荡区域,暂时看多的趋势,却为了多赚权利金,移仓了一手卖出看涨,偏偏因为到期时间弄错,建仓行权价还比较激进,搞得现在订单非常被动。

4、预期出现问题了。

本次合约的订单,开始第一个星期做的比较顺风顺水,不自然的就想做多赚一点,没想到第二个星期就亏了一点,想着第三个星期要赚回来......大概就是这样子的心理,预期出现问题,导致交易心态也出现了问题。

这些问题,就导致了行权价选择激进、扛单(不接受亏损)......

周三临时决定带小孩去张家界玩几天,现在手中的订单都属于风险较大的,下周一、二尽量将订单处理一下,能止损的止损,能对冲的对冲,能止盈的暂时止盈。

三、收获总结(不完善)

行权价的选择

盘整区间:以行情看多为例,卖出震荡点位下方的看跌期权,如打算双卖,卖出看涨的行权价要更加虚值一些。

单边行情:突破进场、回调进场

止损、移仓、对冲的选择和应用

突破盘整:对冲或止损

单边行情:移仓或止损

量化双卖策略

单边行情不做双卖;

震荡行情,或到期日临近,可以考虑卖出大连的双卖。根据趋势预判,卖出一边震荡点位的期权,卖出另一方向更加虚值的期权。

如突破震荡区,则根据情况考虑止损或对冲。

以上,具体的策略,还需要后续做过之后完善,只是自己零零散散的感悟,记录下来,作为后续总结的资料记录。

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