期权日志2022-07-27 对冲失败

一、账户情况

交易日:2022年7月26日

当日平仓盈亏:-2430元

卖方持仓订单明细:

账户订单持仓情况

二、账户订单情况

1、铁矿石止损

昨天对铁矿石进行了对冲,但是因为进场时机选择不当,将订单陷入了进退两难的地步,且对于行情的预判不符合对冲条件,所以,将铁矿石多单和卖涨期权都平仓了,一共亏损2430元。

铁矿石平仓盈亏表

这次对冲,可谓是彻头彻尾的失败,后续继续保持对合约的关注。

失败的原因,初步分析为:

1、对冲时机点位与行权价之间比较尴尬,所以导致对冲情况不理想,对冲之后,无法保持情绪稳定,这一点从看盘频率的增加就能佐证。

2、对冲之后,订单失去了策略框架,没有订单持仓标准,且对复盘点位的欠缺,导致对订单后续处理失去了方向,这样更加重了情绪的波动,所以干脆先平仓出局。

后续,考虑到对冲,建议最好将损益平衡点放在某一关键点位之上,这样有利于后续对冲时机的选择。

我这笔订单,就是卖涨期权的损益平衡点刚好在关键点位上,所以就急急忙忙的对冲了,非理智状态下的对冲,自然容易产生骚操作。

还是那句话,对冲只是备选项,备而不用为最佳。

止损永远是最佳选择,方向趋势未变的情况下,可以考虑移仓,对冲慎用。

2、其它订单继续持仓

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