交易预期管理与量化思维

一、账户情况

交易日:2022年5月25日

当日平仓盈亏:0元

账户持仓订单明细

账户订单情况

二、账户订单情况

1、豆粕、菜籽粕、液化气都处于震荡或回调的行情中,账面上都出现了浮盈,暂时持仓不动。

2、昨天晚上开仓玉米卖出看跌

行情走到支撑位2950附近,卖出行权价2900的看跌期权。

图片玉米期货行情

开仓情况:卖出看跌期权,开仓价格31,开仓笔数2笔,期货行情价格2947。

开仓标准:方向看多。下行至支撑位2950时,卖出看跌期权。

持仓标准:下行破位支撑位2950止损,上行3010止盈。

图片玉米期权订单情况

昨天进场后,直接出现大幅度下跌行情,已经突破了预设的止损点位,但是类似于昨日的菜籽粕和液化气,行情直接下跌到下一个关键点位,且在这个关键点位后开始出现回调,即:先跌后涨。

玉米收盘行情

所以,现在的情况就是:玉米的行情是突破了预设的止损点位的,但是因为直接到达下一个点位且处于回调中,所以现在的策略是:暂时持仓不动,观察后续行情。

三、还是关于止损

今天的玉米订单情况,和昨天的菜籽粕,液化气类似,都是突破了预设的止损点位,且直接到达下一个关键点位并处于回调中,走势暂不明朗。

按照交易原则:到达止损点位则坚决止损。但是这三个订单的处理情况,我都是暂时选择持仓不动。

其实,这个问题纠结了我两天:不止损,违背交易原则;止损,又和自己的心理过不去。一个词形容就是:拧巴。

昨天的日记《交易复盘与交易策略》中也提到了这一点,当时归结于交易策略的问题,但是今天发现还是无法说服自己,所以今天特地和刀哥电话沟通了一下,终于算是搞明白了:

因为期权的特性是卖方可以收获时间价值的,所以,止损可以选择以量定损,不一定非得按照策略的点位止损,或者直接在策略中体现固定金额止损。说白了,就是预期管理。

完全的量化思维不是不可以,但是期权交易中可以做到:七分理性,三分随性,尤其是卖方策略。

以上,仅是个人理解。

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