卖方策略与行情方向性研判

一、账户情况

交易日:2022年5月12日

当日账户情况:初始资金110000,最新权益106504

账户情况

二、订单情况

甲醇的2800卖出看涨订单止损,亏损60元。

白糖双卖订单继续持有。

PTA今日行情大涨至涨停板,所以6800的卖出看涨期权出现较大浮亏,且破位6550附近的压力位,开盘后观察行情,伺机止损。

图片PTA期货行情

三、今日收获

1、系统学习了复盘方法

手法验证:验证裸K指标是否适用于该合约,总结该合约中使用了哪些裸K指标。

关键点位:使用裸K指标标注合约中的关键点位,后续策略布局需要依托该关键点位。

策略布局:

首先需要对方向性有一个研判,这一个月内基本使用双卖策略,基本上都没有结合方向性研判,这是不可取的。

结合关键点位及方向性研判,制定具体的进仓时机、进场点位及平仓标准。

2、对卖方策略与方向性研判的关系更加清晰。

以前做的双卖策略都没有结合方向性研判,这样很容易让订单陷入被动状态。

对于双卖策略:譬如某合约整体看涨,可以考虑在离当前价位较近的支撑位卖出看跌,在离当前价位较远的压力位卖出看涨。

对于单卖策略:必须对于方向性进行研判,赚取因行情做对带来的价值,对于单卖策略,可以有以下情况(以后市看涨,卖出看跌为例):

行情上涨,则期权:获利行情上涨带来的价值+时间损耗带来的价值。

行情震荡,则期权:获利时间损耗带来的价值

行情下跌,则期权:时间损耗带来的权利金收入-行情下跌带来的权利金亏损,即,如果时间损耗带来的权利金收入(长时间)大于行情下跌带来的权利金亏损(小跌),即便行情走反也有可能盈利。反之,则发生亏损。

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