行情做对了,但是却亏损了

一、账户情况

休息日:2022年5月5日

交易动作:持仓

当日账户情况:初始资金110000,最新权益107898

账户情况

二、持仓订单

今日是五一假后的第一个交易日,本以为会有比较大的行情走势,没想到走势相对比较平稳,卖方订单的时间价值收割得很香,只是对节前博一下行情的买方订单不太好。

1、PTA

206合约订单即将到期,今日有一波上涨行情,接近行权价附近,但是因为前面做了保护性看涨策略,所以继续持有,如果行情允许,将会等待到期收取权利金。

PTA期货行情

209合约的卖出看跌已经产生浮盈,所以继续持仓

2、豆粕

豆粕的双卖订单都已经产生浮盈了,暂时继续持有,等待平仓。

3、甲醇的双买、铁矿石的买入看涨都产生亏损了,索性付出的权利金不多,所以继续等待。

三、关于深虚值订单

五一假前,布局了两笔买方订单,分别是:甲醇的跨式双买订单,铁矿石的双买订单,当时做的都是深虚值行权价,图的就是权利金便宜,搏一搏而已。

今天这两笔订单都是亏损的,但是通过这笔亏损,竟然对期权知识小有收获。

其实,今天这两笔订单都是有一定行情的,甲醇最高的时候上涨了100点左右,铁矿石最高的时候也上涨了40点左右,走势都是一根比较漂亮的阳线,然后,最终的结果都是:两笔订单的买入看涨都是亏损的。即:行情做对了,但结果是亏损的。

铁矿石今日走势:

铁矿石期货行情

甲醇今日走势:

甲醇期货行情

为什么会发生这种情况,收盘后对数据做了下分析:

1、做的深虚值订单,Delta值小,行情上涨对权利金的影响并不大。

2、五一假的五天假期,存在时间价值损耗,且都是距离到期日较近,时间价值损耗的速度更快。

最后的结果是,时间损耗导致的权利金损耗>行情上涨导致的权利金上涨,结果即:亏损。

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